Trading Optionen Auslaufwoche

Option-Expiration Week Effect. Option-expiration Woche ist eine Woche vor Optionen Ablauf Freitag vor jedem 3. Samstag in jedem Monat Large-Cap-Aktien mit aktiv gehandelten Optionen neigen dazu, deutlich höhere durchschnittliche wöchentliche Renditen in diesen Wochen Eine einfache Markt-Timing-Strategie könnte sein Also konstruiert - halten die größten Aktien während der Option-expiration Wochen und bleiben in bar während des Restes des Jahres. Fundamental Grund. Academic Forschung deutet darauf hin, dass intra-monatlichen wöchentlichen Muster in Call-bezogenen Aktivitäten zu Mustern in wöchentlichen durchschnittlichen Eigenkapitalrenditen Hedge Rebalancing beitragen Durch Option Market Maker in den größten Aktien mit den am meisten gehandelten Optionen ist ein Hauptgrund für die anomalen Aktien Renditen Während der Option-Exspiration Wochen, eine beträchtliche Reduktion tritt in Option offenen Zinsen als die kurzfristigen Optionen Ansatz Ablauf und dann ablaufen Eine Reduktion Im Gespräch offenen Interesse sollte mit einer Verringerung der Netto-Long-Call-Position der Market Maker Dies verbunden sein Impliziert einen Rückgang der Short-Lager-Positionen, die von Market Maker gehalten werden, um Delta-Hedge ihre Long-Call-Bestände. Simple Trading-Strategie. Investoren wählen Aktien von SP 100 Index als seine ihre Investment-Universum Aktien konnten leicht über ETF oder Index-Fonds er sie verfolgt werden Dann geht lange SP 100 Aktien während der Option Ablauf Woche und bleibt in bar während anderer Tage. Source Paper. Stivers, Sun Option Aktivität und Aktienrenditen während Option-Expiration Weeks Abstract Über 1983 bis 2008 finden wir, dass Large-Cap-Aktien mit aktiv gehandelt Optionen haben tendenziell deutlich höhere durchschnittliche wöchentliche Renditen während der Option-expiration Wochen pro Monat s-Dritt-Freitag-Woche, mit geringem Unterschied in der wöchentlichen Rückkehr Volatilität Dieser Unterschied in der durchschnittlichen wöchentlichen Renditen ist in zwei Dimensionen, sowohl in Bezug auf die anderen nicht-Drittel - Freitag wöchentliche Rücksendung für die jeweilige Aktie und relativ zum dritten Freitag wöchentliche Rendite für kleinere Bestände Im Gegensatz dazu erfolgt die durchschnittliche Drittel-Freitag-wöchentliche Aktie Sind nicht anders als andere Wochen über eine Vor-Option-Markt Probe Zeitraum von 1948 bis 1972 Um weitere zu untersuchen, untersuchen wir Bindungen zu Option offenen Zins-und Options-Volumen Zuerst finden wir, dass Option offenen Zinsen spürbar spürbar während der dritten Freitag-Woche und Dass der Handel in der dritten Freitag-Woche hoch ist, relativ zu dem zugrunde liegenden Aktienvolumen und dem Put-Volume Zweitens deuten Muster im Call-Trading von Nicht-Market-Maker darauf hin, dass die anrufbezogene Delta-Exposition der Market Maker tendenziell spürbar abnimmt Während der option-expiration week Drittens finden wir, dass die durchschnittlichen wöchentlichen Aktienrenditen für Options-Exspirationswochen besonders hoch sind, die auch ein hohes Call-Trading-Volumen erleben, bezogen auf das zugrunde liegende Aktienvolumen. Zusammen mit der verwandten aktuellen Literatur legen unsere kollektiven Erkenntnisse nahe Intramonat wöchentliche Muster in Call-bezogenen Aktivitäten tragen zu Mustern in wöchentlichen durchschnittlichen Aktienrenditen, mit Hedge-Rebalancing durch Option Market Maker ein ähnliches Ly avenue. Other Papers. Related by markets. Options Ablaufplan 2017.Copyright 2017 MarketWatch, Inc Alle Rechte vorbehalten Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinien aktualisiert. 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